Python 线性回归分析以及评价指标详解
废话不多说，直接上代码吧！
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# 利用 diabetes数据集来学习线性回归
# diabetes 是一个关于糖尿病的数据集， 该数据集包括442个病人的生理数据及一年以后的病情发展情况。
# 数据集中的特征值总共10项, 如下:
# 年龄
# 性别
#体质指数
#血压
#s1,s2,s3,s4,s4,s6 (六种血清的化验数据)
#但请注意，以上的数据是经过特殊处理， 10个数据中的每个都做了均值中心化处理，然后又用标准差乘以个体数量调整了数值范围。
#验证就会发现任何一列的所有数值平方和为1.
"""
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
# Load the diabetes dataset
diabetes = datasets.load_diabetes()
# Use only one feature
# 增加一个维度，得到一个体质指数数组[[1],[2],...[442]]
diabetes_X = diabetes.data[:, np.newaxis,2]
print(diabetes_X)
# Split the data into training/testing sets
diabetes_X_train = diabetes_X[:-20]
diabetes_X_test = diabetes_X[-20:]
# Split the targets into training/testing sets
diabetes_y_train = diabetes.target[:-20]
diabetes_y_test = diabetes.target[-20:]
# Create linear regression object
regr = linear_model.LinearRegression()
# Train the model using the training sets
regr.fit(diabetes_X_train, diabetes_y_train)
# Make predictions using the testing set
diabetes_y_pred = regr.predict(diabetes_X_test)
# The coefficients
# 查看相关系数
print('Coefficients: \n', regr.coef_)
# The mean squared error
# 均方差
# 查看残差平方的均值(mean square error,MSE)
print("Mean squared error: %.2f"
% mean_squared_error(diabetes_y_test, diabetes_y_pred))
# Explained variance score: 1 is perfect prediction
# R2 决定系数（拟合优度）
# 模型越好：r2→1
# 模型越差：r2→0
print('Variance score: %.2f' % r2_score(diabetes_y_test, diabetes_y_pred))
# Plot outputs
plt.scatter(diabetes_X_test, diabetes_y_test, color='black')
plt.plot(diabetes_X_test, diabetes_y_pred, color='blue', linewidth=3)
plt.xticks(())
plt.yticks(())
plt.show()
对于回归模型效果的判断指标经过了几个过程，从SSE到R-square再到Ajusted R-square, 是一个完善的过程：
SSE(误差平方和)：The sum of squares due to error
R-square(决定系数)：Coefficient of determination
Adjusted R-square：Degree-of-freedom adjusted coefficient of determination
下面我对以上几个名词进行详细的解释下，相信能给大家带来一定的帮助！！
一、SSE(误差平方和)
计算公式如下：
同样的数据集的情况下，SSE越小，误差越小，模型效果越好
缺点：
SSE数值大小本身没有意义，随着样本增加，SSE必然增加，也就是说，不同的数据集的情况下，SSE比较没有意义
二、R-square(决定系数)
数学理解： 分母理解为原始数据的离散程度，分子为预测数据和原始数据的误差，二者相除可以消除原始数据离散程度的影响
其实“决定系数”是通过数据的变化来表征一个拟合的好坏。
理论上取值范围（-∞，1], 正常取值范围为[0 1] ------实际操作中通常会选择拟合较好的曲线计算R²，因此很少出现-∞
越接近1，表明方程的变量对y的解释能力越强，这个模型对数据拟合的也较好
越接近0，表明模型拟合的越差
经验值：>0.4， 拟合效果好
缺点：
数据集的样本越大，R²越大，因此，不同数据集的模型结果比较会有一定的误差
三、Adjusted R-Square (校正决定系数）
n为样本数量，p为特征数量
消除了样本数量和特征数量的影响
以上这篇Python 线性回归分析以及评价指标详解就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考，也希望大家多多支持。
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