使用pandas将股票/期货中的日K线合成周K线,如果周五遇上国家节假日变成非交易日,如何将日期正确展示?

使用pandas将股票/期货中的日K线合成周K线,如果周五遇上国家节假日变成非交易日,如何将日期正确展示?

问题描述:

有某个股票的多个日K线数据,数据格式为dataframe,通过groupby进行合成周K线,且以周五作为开始展示点.
假设今天的日期是2019-09-17,在下方代码print(_df.tail())输出的的2019-09-13,请问需要如何做才能生成2019-09-12?

模拟数据:

import pandas as pd

import numpy as np

# A股交易日数组

dates = [

'2019-08-23', '2019-08-26', '2019-08-27', '2019-08-28', '2019-08-29', '2019-08-30',

'2019-09-02', '2019-09-03', '2019-09-04', '2019-09-05', '2019-09-06', '2019-09-09',

'2019-09-10', '2019-09-11', '2019-09-12', '2019-09-16', '2019-09-17'

]

data = np.random.randint(low=1, high=5, size=[len(dates), 4]).tolist()

df = pd.DataFrame(data, pd.to_datetime(dates), ['open', 'high', 'low', 'close'])

# 合成K线

_df = df.groupby(pd.Grouper(freq='W-FRI')).agg(dict(open='first', high='max', low='min', close='last'))

print(_df.tail())

期待结果:

2019-08-23     2     2    4      1

2019-08-30 4 4 1 1

2019-09-06 4 3 2 4

2019-09-12 2 4 1 1

2019-09-17 4 4 2 2

实际输出:

2019-08-23     2     2    4      1

2019-08-30 4 4 1 1

2019-09-06 4 3 2 4

2019-09-13 2 4 1 1

2019-09-20 4 4 2 2


回答:

自己想到了一种方法,感觉应该可以解决这个问题.

import pandas as pd

import numpy as np

dates = [

'2019-08-23', '2019-08-26', '2019-08-27', '2019-08-28', '2019-08-29','2019-08-30',

'2019-09-02', '2019-09-03', '2019-09-04', '2019-09-05', '2019-09-06', '2019-09-09',

'2019-09-10', '2019-09-11', '2019-09-12', '2019-09-16', '2019-09-17'

]

data = np.random.randint(low=1, high=5, size=[len(dates), 4]).tolist()

df = pd.DataFrame(data, pd.to_datetime(dates), ['open', 'high', 'low', 'close'])

df['date'] = dates

print(df.tail(10))

# 这里是合成代码

_df = df.groupby(pd.Grouper(freq='W-FRI')).agg(dict(open='first', high='max', low='min', close='last', date='last'))

_df.set_index('date', inplace=True)

print(_df.tail())

实际输出:

2019-08-23     2     1    4      4

2019-08-30 3 4 1 4

2019-09-06 3 4 1 3

2019-09-12 2 4 1 4

2019-09-17 3 4 1 1


回答:

pandas有个calender模块,可以自定义节假日,只要从上交所之类的网站或者wind把交易日日历爬出来就可以了。
参考
https://pandas.pydata.org/pan...


回答:

获取每个数据是星期几, 然后星期一到星期五的数据合并下。写个循环处理下不就可以了。

以上是 使用pandas将股票/期货中的日K线合成周K线,如果周五遇上国家节假日变成非交易日,如何将日期正确展示? 的全部内容, 来源链接: utcz.com/a/159743.html

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