两资产组合的标准差和方差是如何计算的？

投资组合标准差是多于一项资产的投资组合的一般标准差。它显示了投资组合的总风险，是计算夏普比率的重要数据。

“多元化越多，风险越小”是著名的金融学原理。除非在投资组合的回报之间存在完美且完善的相关性，否则这是正确的。为了实现多元化的最高收益，投资组合的标准差应低于单个投资的每个标准差的一般加权平均值。

换句话说，投资组合方差是一种统计度量，显示了投资组合数据集的分散程度。它是现代投资理论中一个非常重要的概念。统计测量本身可能无法提供重要的见解，但可以使用它计算使用投资组合方差的投资组合的标准差。

投资组合方差的计算不仅考虑单个资产的固有风险，还考虑投资组合中每对资产之间的相关性。因此，统计方差分析资产将向哪个方向移动？投资组合多元化的黄金法则是选择两个相互关联度低或负相关的资产。

投资组合差异公式

两个资产组合的方差可以用以下公式计算 -

$$\mathrm{投资组合\:方差 = (