python如何计算夏普比率？

• Z时代
• 2024-01-10
• 分类：综合

1、夏普比率的计算代码：

import numpy as np
import pandas as pd
np.random.seed(0)
# Simulate cumulative returns of 100 days
N = 100
D = pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))
R = D.cumsum()
# Calcute returns ratio
r = (R - R.shift(1))/R.shift(1)
sr = r.mean()/r.std() * np.sqrt(252)
print("sharpe ratio =", sr)

2、夏普比率的计算公式为：

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