向量输入输出r

  • Z时代
  • 2024-01-10
  • 分类：问答

我一直在研究并尝试了很多不同的东西，并且在尝试使此函数为程序的X，td，D0获取向量输入方面一直未能成功。最终我想知道当罢工，除息和派息金额各不相同时，期权的价值如何变化，而不是同一时间，而是一次一个。这是对于离散股利我不考虑收益率。这是我的第一个真正的程序，并且一直只使用r作为计算器，所以我不仅仅是在耳朵后面湿透，而是从头到脚滴水。我真的很感激任何帮助。向量输入输出r

DivADJBSM<-function(S, X, rf, T,td, sigma,D0) { 
values <- matrix(,3,2) 
Dd<-(D0*exp(-rf*T)) #discounted dividend# 
Sd<-(S-Dd)  #Stock adjusted for present value of dividends# 
Xd1=(X-D0)  #Strike adjusted after dividend paid# 
K=td/T  #dividend payment to terminal date impact# 
SigA=(sigma*S)/(Sd)  #adjusted volatility full# 
    WSig=(sigma*S)/(S-(Dd*K)) #volatility adjustment impact of payment date# 
    d1 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(SigA*sqrt(T)) +((SigA*sqrt(T))/2) 
    d2 <- d1 - (SigA * sqrt(T)) 
    d3 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(WSig*sqrt(T)) +((WSig*sqrt(T))/2) 
    d4 <- d3 - (WSig * sqrt(T)) 
    d5 <- (log(S/X)+(rf*T))/(sigma*sqrt(T)) +((sigma*sqrt(T))/2) 
    d6 <- d5 - (sigma * sqrt(T)) 
    values[1] <- (Sd)*pnorm(d1) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d2) 
    values[4] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d2)-(Sd)*pnorm(-d1) 
    values[2] <- (Sd)*pnorm(d3) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d4) 
    values[5] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d4)-(Sd)*pnorm(-d3) 
    values[3] <- (S)*pnorm(d5) - (X)*exp(-rf*T)*pnorm(d6) 
    values[6] <- (X)*exp(-rf*T)*pnorm(-d6)-(S)*pnorm(-d5)   
print("Calls COL=1, Puts COL=2, Full Vol ADJ ROW=1, Weighted Vol ROW=2, Std BSM ROW=3") 
    values 
}

回答：

你可以用lapply完成你想要的。这里有一个简单的例子：

> fun<-function(x) x^2 
> lapply(1:3,fun) 
[[1]] 
[1] 1 
[[2]] 
[1] 4 
[[3]] 
[1] 9

如果你有多个参数，则默认情况下它遍历第一个参数，但你可以通过在lapply结束命名的剩余参数指定哪些人会遍历拨打：

> fun<-function(x,y,z) c(x,y^2,z^3) 
> lapply(1:3,fun,2,3) 
[[1]] 
[1] 1 4 27 
[[2]] 
[1] 2 4 27 
[[3]] 
[1] 3 4 27 
> lapply(1:3,fun,x=2,z=3) 
[[1]] 
[1] 2 1 27 
[[2]] 
[1] 2 4 27 
[[3]] 
[1] 2 9 27 
> lapply(1:3,fun,x=2,y=3) 
[[1]] 
[1] 2 9 1 
[[2]] 
[1] 2 9 8 
[[3]] 
[1] 2 9 27

为了与你的函数中使用此，你将不得不重新命名X说法，因为X也是一个参数来lapply，这会搞乱了。

以上是 向量输入输出r 的全部内容， 来源链接： utcz.com/qa/265734.html

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