协方差和相关性之间的差异
协方差是两个变量之间关于其方差的相互关系。在统计学中，协方差公式一般用于评估变量之间的关系。它本质上是根据两个变量之间的关系对方差的度量。协方差以单位计算，并通过将两个变量的单位相乘来衡量。
注意- 协方差公式类似于相关公式。它处理从数据集中的平均值测量数据点。
协方差可以取正值或负值。两种协方差之间的区别是 -
正协方差- 表示两个变量将向同一方向移动。
负协方差- 这意味着两个变量将沿不同（反向）方向移动。
在金融领域，协方差的概念主要用于投资组合理论。它在投资组合理论中最流行和最常见的应用之一是“多元化方法”，其中衡量投资组合中资产之间的协方差。通过选择彼此之间不表现出高正协方差的资产，可以部分消除非系统性风险投资。
什么是协方差公式？
在协方差公式中，两个随机变量X和Y可以表示为Cov(X, Y)。两者之间的关系表示为 -
$$\mathrm{ Cov(X, Y)=\sum\frac{
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