如何测试R中两个回归系数之间的差异？

  • Z时代
  • 2024-01-10
  • 分类：综合

要测试两个回归系数之间的差异，我们可以按照以下步骤操作 -

  • 首先，创建数据框。

  • 然后创建回归模型。

  • 之后使用汽车包装的 LienarHypothesis 函数测试回归系数之间的差异。

创建数据框

让我们创建一个数据框，如下所示 -

例子

x1<-rnorm(20)
x2<-rnorm(20,5,1)
y1<-rnorm(20)
df<-data.frame(x1,x2,y1)
df

执行时，上述脚本生成以下内容output(this output will vary on your system due to randomization)-

输出

       x1          x2           y1
1   -0.20412848  4.556105   0.45908013
2    0.30523549  5.569055  -0.03171895
3    0.04370042  5.699348  -0.36329671
4   -1.17038676  3.946887  -0.36719554
5    0.44386866  5.421256 -1.22089962
6    0.73872256 4.206500  -0.54798050
7   -1.25760889 4.302561   0.86247603
8   -1.91528711 4.956543   1.46603539
9   -1.53261347 4.281640   1.13248696
10   0.18349241 5.587560   1.84692077
11  -0.87403060 5.563882   1.01042402
12   0.11175919 6.364895   0.12010507
13   1.25899545 4.760614  -0.33105484
14  -0.17737332 3.466253   0.70906765
15  -0.69325729 4.905586  -1.02842953
16   0.32417246 5.873589  -0.28118196
17  -0.46810874 5.690111  -0.03787195
18   1.26463339 4.674473  -0.80026871
19  -1.11437137 6.029646  1.77880908
20  -0.51711414 6.120406  -1.87254637

创建回归模型

使用 lm 函数创建回归模型，其中 x1 和 x2 作为自变量，y1 作为因变量 -

例子

x1<-rnorm(20)
x2<-rnorm(20,5,1)
y1<-rnorm(20)
df<-data.frame(x1,x2,y1)
Model_1<-lm(y1~x1+x2,data=df)
summary(Model_1)

输出

Call:
lm(formula = y1 ~ x1 + x2)
Residuals:
   Min    1Q    Median    3Q    Max
-2.0904 -0.2602 0.1675 0.3739 1.9845
Coefficients:
         Estimate Std. Error t value    Pr(>|t|)
(Intercept) 0.20785 1.40412    0.148    0.8841
x1       -0.54075   0.24709    -2.188   0.0429 *
x2       -0.04406   0.27069 -  0.163    0.8726
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.9463 on 17 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.225, Adjusted R-squared: 0.1338
F-statistic: 2.467 on 2 and 17 DF, p-value: 0.1146

测试 x1 和 x2 系数之间的差异

使用汽车包装的 LinearHypothesis 函数来测试 x1 和 x2 系数之间的差异 -

例子

x1<-rnorm(20)
x2<-rnorm(20,5,1)
y1<-rnorm(20)
df<-data.frame(x1,x2,y1)
Model_1<-lm(y1~x1+x2,data=df)
summary(Model_1)
library(car)
linearHypothesis(Model_1,"x1 = x2")

输出

Linear hypothesis test
Hypothesis:
x1 - x2 = 0
Model 1: restricted model
Model 2: y1 ~ x1 + x2
Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
1 18 16.719
2 17 15.222 1 1.4974 1.6723 0.2132

以上是 如何测试R中两个回归系数之间的差异？ 的全部内容， 来源链接： utcz.com/z/317439.html

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