行情数据做日切，可以怎么区分出来？

我想对行情数据做日切，在DolphinDB database GUI中执行下列代码：

n_move=5
t1=
select concatDateTime(trade_date,trade_time) as time,secu_code,
(close/close.move(n_move))-1 as r_close, //等价于ratios(close)-1
(volume/volume.move(n_move))-1 as r_volume,
(turnover/turnover.move(n_move))-1 as r_turnover
from quote_1min
where trade_date between date_begin:date_end
context by secu_code

执行后结果如下：

图中选中的这5根分钟bar，其实是不能参照昨日尾盘的最后5根计算，应该取0了。这句执行后 update一下每日前5根分钟bar数据为0，也是可以达到目的，但我想精炼到一条语句，请问有什么方法？

回答

DolphinDB针对时序数据处理，在SQL中增加了一个context by子句，也就是说数据先按照context by后面指定的字段进行分组，每一个组内部再应用序列函数。

上面的例子其实已经使用了context by，只不过只按照股票一个字段进行分组，再增加一个日期字段即可。

n_move=5
t1=
select concatDateTime(trade_date,trade_time) as time,secu_code,
 (close/close.move(n_move))-1 as r_close, //等价于ratios(close)-1 
 (volume/volume.move(n_move))-1 as r_volume,
 (turnover/turnover.move(n_move))-1 as r_turnover
from quote_1min
where trade_date between date_begin:date_end
context by secu_code, trade_date

以上是 行情数据做日切，可以怎么区分出来？ 的全部内容， 来源链接： utcz.com/a/26596.html

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